一文说清楚CQF量化岗位(Quant)到底是什么？
2024-10-16
摘要一文说清楚CQF量化岗位(Quant)到底是什么？量化近几年很火热，但对很多人来说还是很神秘的，下面我们就一起来看一下量化岗位(Quant)到底是个什么岗位！
一文说清楚CQF量化岗位(Quant)到底是什么？
量化近几年很火热，但对很多人来说还是很神秘的，下面我们就一起来看一下量化岗位(Quant)到底是个什么岗位！
量化的定义：量化岗位（量化分析师、量化工程师、量化研究员等等title）一般是集金融+数学+编程于一身的复合型岗位，常见工作是使用编程实现金融数学模型，包括数据处理、衍生品定价、风险管理和投资策略等。
一、什么是QUANT？
QUANT，即量化岗位，是利用金融的数学模型来实现数据处理、风险管理、投资评估等工作的统称。常见的量化岗位包括量化分析师、量化工程师、量化研究员等，这些职位要求具备金融、数学和编程等多方面的能力。
二、量化岗位薪资待遇一览：
1、国内量化应届生基本薪资
量化私募机构给出的基础薪资主要集中在30-40k，其次是40-50k、20-30k、60k以上（拿到ACM金牌基本上可以达到100W以上）。
2、国外量化应届生薪资
据了解，外资一般给到100-250W，据说citadel应届生可以给到50-70W刀。
卖方Quant常见岗位：以投行为代表，卖方Quant主要负责衍生品定价、风险管理、Beta Strategy研究等等。投行Quant岗大致可以分为以下几类：
1、Desk Quant（量化交易员）
前台岗位，在交易组辅助交易员，工作主要包括编写定价、风险对冲、Beta Strategy相关程序
2、Quant Research（量化研究员）
主要负责产品定价和风险管理模型的长期策略研究，指导Developer将模型编入系统
3、Mid Office Quant（中台量化分析师）
服务于中台部门，比如Market Risk Quant主要就是提供市场风险量化建模策略
4、Quant Developer/Engineer（量化工程师）
开发人员，一类在前台和量化分析师合作，优化金融模型；另一类在后台，处理金融定价和交易系统架构。
买方Quant常见岗位：包括对冲基金、自营交易公司等机构。买方Quant主要负责预测价格走向，并在证券市场中做交易。主要岗位有：
1、Quant Developer/Engineer
开发者，负责执行策略并建立系统框架
2、Quant Researcher
专注量化研究，但买方分析员更侧重于寻找Alpha和预测市场变化，通过研究数据寻找自动交易策略。
进入量化这一行业，必须具备扎实的数学、统计学和计算机技术基础，同时还需要一定的金融知识和投资经验。对于普通人来说，这是一个巨大的挑战，需要投入大量的时间和精力
延伸阅读：CQF——国际数量金融工程认证，是由牛津大学博士、英国皇家科学院研究学者、对冲基金创始人Paul Wilmott等组成的国际知名的数量金融专家团队设计推出的国际数量金融工程认证。
CQF如何备考？
1.CQF证书考试主要分为两个阶段：
第一阶段主要涵盖金融市场、数学和计算机科学等基础知识，主要考核数学模型和金融工具的使用；
第二阶段则涵盖了量化金融的进阶知识，包括计算机编程、金融产品定价、风险管理、算法交易等方面。通过考试获得CQF证书可以证明持有人在量化金融领域拥有一定的知识和技能，并具备在金融机构和投资公司从事量化金融相关职位的能力。
准备CQF的建议：
学习数学基础知识：CQF涉及到一些高级数学知识，例如微积分、线性代数、概率统计等，建议提前学习一些数学基础知识，逐步深入掌握相关的数学知识。
学习编程语言：CQF的课程内容需要使用一些编程语言进行实现，建议提前学习一些基本的编程语言，例如Python、C++等，并掌握相关的数据结构和算法知识。
参加CQF培训：CQF提供了官方的培训课程，学员可以选择线上或线下课程，这些课程会覆盖CQF考试所需的全部知识点，包括数学、编程和金融知识等。
学习金融知识：CQF是金融领域的专业证书，建议提前学习一些金融基础知识，例如金融市场、投资组合理论、衍生品等。
刷题练习：CQF考试有大量的数学和编程题目，需要通过大量的练习来提升自己的能力。建议多刷一些相关的数学和编程题目，提高自己的解题能力。
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